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391. 基于DCC-GARCH模型的石油、黃金、美元價格聯(lián)動性研究
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392. 基于小波包去噪和GARCH模型的上證綜指波動性研究
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393. Copula-Garch-CVaR方法在保險資金投資中的應用
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394. 基于AR-GARCH模型的股指期貨期現(xiàn)套利策略研究
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395. 基于Copula-GARCH模型的偏股型基金的風險分析
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396. 基于MS-GARCH模型的大豆和棉花期貨價格的波動研究
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397. 基于GARCH模型的VaR計算及其在中國金融市場中的應用
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398. 基于蟻群算法的GARCH模型的人民幣—美元匯率預測研究
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399. 基于GARCH-MIDAS模型的銅期貨收益率波動研究
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400. 基于GARCH-t-M模型的中國股市周內(nèi)效應實證研究
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