【摘要】：石油、黃金、美元一直是各國政府、投資者及學者最為關(guān)注的三類資產(chǎn)。本文從研究以往各類相關(guān)文獻出發(fā),在對其進行合理的分類與總結(jié)的基礎(chǔ)上,先對其國內(nèi)外市場現(xiàn)狀、價格形成機制及價格的影響因素進行介紹,然后對價格聯(lián)動關(guān)系進行界定并結(jié)合價格的歷史走勢對三者間的聯(lián)動關(guān)系進行理論分析,再使用時間序列相關(guān)模型、格蘭杰因果檢驗、建立DCC-GARCH模型的方法對三類資產(chǎn)的價格走勢、波動性及相互之間的動態(tài)關(guān)系進行實證研究,得出以下幾點結(jié)論:原油與黃金之間存在較弱的正向相關(guān)關(guān)系,原油、黃金與美元之間存在負向相關(guān)關(guān)系,其中美元與黃金之間的相關(guān)關(guān)系較強但更不穩(wěn)定,三者間的聯(lián)動關(guān)系可能會因為突發(fā)經(jīng)濟事件、價格決定因素改變等原因發(fā)生改變。最后在理解三類資產(chǎn)價格變動及相關(guān)關(guān)系原因的前提下,對未來的變動趨勢做出預測并對國家和個人投資者提出相應(yīng)的建議。
【學位授予單位】：中國石油大學(北京)
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F416.22;F831.54;F827.12

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本文編號：2650580