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1. 基于
VaR-GARCH
模型的我國(guó)外匯儲(chǔ)備匯率風(fēng)險(xiǎn)度量
2. 基于
VaR-GARCH
模型的開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)研究
3. 基于
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4. 基于
VaR-GARCH
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5. 基于
VaR-GARCH
模型的股指期貨基差風(fēng)險(xiǎn)度量研究
6. 基于
VaR-GARCH
類(lèi)模型的中國(guó)黃金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究
7. 基于
VaR-GARCH
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8. 互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”風(fēng)險(xiǎn)影響因素實(shí)證研究——基于
VaR-GARCH
類(lèi)模型
9. 中國(guó)外匯儲(chǔ)備匯率結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)研究——基于
VaR-GARCH
模型的實(shí)證研究
10. 基于
VaR-GARCH
族模型的我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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