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251. 基于GARCH-M模型的股指期貨對股市波動影響的研究
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252. 基于ARIMA-GARCH模型對WTI指數(shù)的實證研究
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253. 基于MC-GARCH-VaR下的金融市場風(fēng)險研究
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254. 基于MCMC的貝葉斯變結(jié)構(gòu)金融時序GARCH模型研究
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255. 國際市場現(xiàn)貨價格與期貨價格指數(shù)波動的GARCH族分析
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256. 基于EMD-GARCH的余額寶收益率預(yù)測研究
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257. 基于GARCH類和SV類模型的中國債券市場實證分析
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258. 基于GARCH-GPD-COPULA函數(shù)的資產(chǎn)組合風(fēng)險研究
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259. 基于GARCH模型的證券投資基金VaR計算與實證研究
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260. 基于房地產(chǎn)投資風(fēng)險VaR：GARCH與SWARCH的比較
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