【摘要】：研究了余額寶收益率的主要影響因素并對(duì)其進(jìn)行了預(yù)測(cè)。首先用EMD方法將余額寶收益率原始數(shù)據(jù)分解重組,再分別建立預(yù)測(cè)模型。結(jié)果表明:(1)余額寶收益率是由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資金面決定的長(zhǎng)期趨勢(shì)、金融行業(yè)重大事件帶來(lái)的低頻振動(dòng),以及正常市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的高頻振動(dòng)三方面構(gòu)成的;(2)EMD-GARCH預(yù)測(cè)效果比GARCH模型好。
[Abstract]:The main influencing factors of Yu'e Bao's rate of return are studied and forecasted. First, the original data of Yu'e Bao rate is decomposed and recombined by EMD method, and then the prediction model is established. The results show that: (1) the yield of Yu'e Bao is a long-term trend determined by the domestic market capital level, the low frequency vibration caused by the major events in the financial industry, and the high frequency vibration caused by the normal market fluctuation; (2) the prediction effect of EMD-GARCH is better than that of GARCH model.
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;江西財(cái)經(jīng)大學(xué)信息管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71071034)
【分類號(hào)】：F724.6;F832.2;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 李祥飛;張?jiān)偕?黃超;高楊;;基于EMD與STSA混合方法的金融收益信息提取與預(yù)測(cè)[J];系統(tǒng)工程;2014年02期

2 王崇志;;“余額寶”的經(jīng)濟(jì)學(xué)思考[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2013年32期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張亞明;武藝歡;;金融創(chuàng)新產(chǎn)品余額寶——優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)[J];電子商務(wù);2014年07期

2 楊s，

本文編號(hào)：2302582