本文選題：ARIMA + GARCH�。� 參考：《價值工程》2017年02期

【摘要】：國際原油是資本市場兵家必爭之地,原油價格受很多不確定因素影響,且各個因素之間的相關關系錯綜復雜,因此要從理論上徹底弄清楚原油指數(shù)的變化機理十分困難。然而原油指數(shù)是一個運動的、特殊的系統(tǒng),它必然存在著規(guī)律。本文基于ARIMA-GARCH金融時間序列理論,對WTI波動率進行實證分析,經(jīng)過平穩(wěn)性檢驗、ARIMA參數(shù)選擇、ARCH效應檢驗和GARCH模型優(yōu)化,建立了ARIMA-GARCH預測模型,通過預測值與真實值的對比認為ARIMA-GARCH模型可以很好擬合WTI波動率并且進行短期預測。
[Abstract]:International crude oil is a necessary position in the capital market. The price of crude oil is affected by many uncertain factors, and the correlation between each factor is complicated. Therefore, it is very difficult to understand the mechanism of crude oil index change in theory. However, crude oil index is a moving, special system, it must have laws. Based on the ARIMA-GARCH financial time series theory, this paper makes an empirical analysis on the volatility of WTI. After the stationary test, the Arima parameters are selected to test the arch effect and the GARCH model is optimized, and the ARIMA-GARCH prediction model is established. By comparing the predicted value with the real value, it is concluded that the ARIMA-GARCH model can fit the volatility of WTI well and make short-term prediction.
【作者單位】： 東北石油大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【基金】：東北石油大學青年基金項目資助,《基于R-Couple-Beta的量化投資策略研究與股票程序化交易軟件開發(fā)》,項目號:NEPUQN2015-1-19,審批機構:東北石油大學,校青年基金
【分類號】：F224;F713.35;F764.1

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本文編號：1919728