本文選題：時(shí)間序列分析 + GARCH模型　； 參考：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2011年06期

【摘要】：針對(duì)變結(jié)構(gòu)GARCH模型沒(méi)有解析形式的條件后驗(yàn)分布的問(wèn)題。借助輔助變量把沒(méi)有具體解析形式的后驗(yàn)分布轉(zhuǎn)化為一系列完全條件分布,實(shí)現(xiàn)了變結(jié)構(gòu)GARCH模型參數(shù)的貝葉斯估計(jì)。中國(guó)外匯市場(chǎng)波動(dòng)性的實(shí)證研究,表明了輔助變量-Gibbs抽樣有效的解決了貝葉斯變結(jié)構(gòu)GARCH模型中的高維數(shù)值計(jì)算問(wèn)題,并發(fā)現(xiàn)其波動(dòng)持續(xù)性是由時(shí)間序列的狀態(tài)轉(zhuǎn)移引起的。
[Abstract]:For the problem of conditional posteriori distribution of variable structure GARCH model without analytic form. By using auxiliary variables to transform the posterior distribution without specific analytic form into a series of complete conditional distributions, Bayesian estimation of the parameters of the variable structure GARCH model is realized. The empirical study of volatility in China's foreign exchange market shows that the auxiliary variable-Gibbs sampling effectively solves the problem of high dimensional numerical calculation in Bayesian variable structure GARCH model and finds that the persistence of volatility is caused by the state transition of time series.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(70771038) 教育部人文社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(06JA910001)
【分類號(hào)】：F224;F832.5

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 張世英;;變結(jié)構(gòu)建模與系統(tǒng)的變結(jié)構(gòu)問(wèn)題[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年10期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 廖常青;中國(guó)股票市場(chǎng)收益率分布與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究[D];湖南大學(xué);2007年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳翼;;封閉式基金交易收益率的ARCH效應(yīng)分析[J];韶關(guān)學(xué)院學(xué)報(bào);2006年08期

2 周宏山;李琪;;中國(guó)通貨膨脹率及其波動(dòng)關(guān)系分析[J];經(jīng)濟(jì)問(wèn)題;2006年12期

3 許志宏;趙昕東;;中國(guó)通貨膨脹不確定性的實(shí)證研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2008年07期

4 黃金;;基于GARCH類模型的人民幣匯率波動(dòng)性研究[J];知識(shí)經(jīng)濟(jì);2011年17期

5 耿貴珍;佟毅;;GARCH模型的相依性[J];遼寧石油化工大學(xué)學(xué)報(bào);2007年03期

6 馬玉林;王希泉;;基于實(shí)際波動(dòng)率的VaR模型實(shí)證研究[J];山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2007年10期

7 趙華;;金融實(shí)證分析中應(yīng)注意樣本容量的確定[J];統(tǒng)計(jì)教育;2009年02期

8 何曉靜;;基于GARCH模型的滬深股市分析[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2011年05期

9 趙國(guó)健;劉靜;;基于GARCH模型的上海股票市場(chǎng)波動(dòng)性研究[J];企業(yè)導(dǎo)報(bào);2010年24期

10 黃仁;;時(shí)間序列分析及其在機(jī)械工程中的應(yīng)用(一)[J];機(jī)械科學(xué)與技術(shù);1984年04期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 張璞;;發(fā)展入境旅游,折射中國(guó)魅力——基于我國(guó)入境旅游的ARMA及ECM模型[A];北京市第十五次統(tǒng)計(jì)科學(xué)討論會(huì)獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前8條

1 陳志斌;對(duì)沖基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與應(yīng)用研究[D];同濟(jì)大學(xué);2008年

2 董科強(qiáng);分形理論和時(shí)間序列分析若干問(wèn)題研究[D];北京交通大學(xué);2011年

3 胡錫健;股票量?jī)r(jià)漸近分布及其變點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制監(jiān)測(cè)[D];新疆大學(xué);2008年

4 侯迎春;認(rèn)股權(quán)證定價(jià)模型和方法及在我國(guó)的應(yīng)用研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

5 張運(yùn)鵬;基于GARCH模型的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究[D];吉林大學(xué);2009年

6 李偉;基于金融波動(dòng)模型的Copula函數(shù)建模與應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

7 朱鈞鈞;主權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法和預(yù)警模型[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

8 張瑞;不常用備件需求預(yù)測(cè)模型與方法研究[D];華中科技大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王振東;股指期貨推出對(duì)股市波動(dòng)性影響探究[D];中央財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

2 汪桂敏;基于GARCH模型的VAR方法在期貨交易保證金設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2005年

3 尹波;我國(guó)認(rèn)購(gòu)權(quán)證上市對(duì)標(biāo)的股票影響的實(shí)證分析[D];廈門(mén)大學(xué);2008年

4 楊顯;基于誤差修正和GARCH模型的銅套期保值比率研究[D];河南大學(xué);2009年

5 劉薇;基于誤差修正與GARCH模型的套期保值比率估計(jì)與分析[D];湖南大學(xué);2005年

6 朱文驥;基于Box-Jenkins法對(duì)玻璃纖維增強(qiáng)模塑料老化預(yù)測(cè)的模型研究[D];武漢理工大學(xué);2006年

7 高峰;時(shí)間序列分析在顧客滿意度中的應(yīng)用研究[D];華東師范大學(xué);2007年

8 張燕;人民幣升值對(duì)我國(guó)股市波動(dòng)性影響的實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2007年

9 李學(xué)勃;火電企業(yè)燃煤價(jià)格與電力需求分析及預(yù)測(cè)實(shí)證研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

10 張躍鵬;股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)配置、傳導(dǎo)與控制[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

，

本文編號(hào)：2032898