發(fā)布時(shí)間：2018-07-08 17:25

  本文選題：國(guó)際市場(chǎng) + 現(xiàn)貨價(jià)格��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2015年16期

【摘要】：文章采用廣義自回歸條件異方差模型(GARCH)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行分析,認(rèn)為國(guó)際現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不存在"波動(dòng)集聚效應(yīng)",期貨市場(chǎng)存在"波動(dòng)集聚效應(yīng)";TARCH和EARCH估計(jì)顯示期貨價(jià)格指數(shù)不存在"杠桿效應(yīng)";成分ARCH估計(jì)顯示期貨價(jià)格指數(shù)波動(dòng)不會(huì)收斂于一個(gè)確定的值,短期波動(dòng)中價(jià)格下跌帶來(lái)的效應(yīng)更強(qiáng)烈。
[Abstract]:In this paper, the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model (GARCH) is used to analyze the spot and futures market prices in the international market. It is considered that there is no "volatility agglomeration effect" in international spot market price fluctuation, and "volatility agglomeration effect" exists in futures market. The estimation of futures price index shows that there is no "leverage effect" in futures price index. Number fluctuations do not converge to a certain value, The effect of falling prices in short-term volatility is even stronger.
【作者單位】： 西安郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：陜西省高等教育改革項(xiàng)目(13BY67) 陜西省教育科學(xué)十二五規(guī)劃課題(SGH13154)
【分類號(hào)】：F224;F713.35

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2108170