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241. 基于跳躍GARCH模型的VaR風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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242. VaR在我國基金績效評價(jià)中的應(yīng)用研究
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243. 基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融的VaR模型準(zhǔn)確性研究
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244. 基于VAR模型的貨幣市場基金風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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245. VaR計(jì)算方法及其在股票市場的實(shí)證研究
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246. 基于VaR的雙幣種看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理
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247. 基于VaR的無賣空投資組合分析及實(shí)證研究
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248. 國際原油價(jià)格驅(qū)動因素研究：2012-2019——基于VAR模型
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249. 基于VAR模型我國銀行業(yè)均值溢出效應(yīng)研究
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250. 銀行外匯衍生品風(fēng)險(xiǎn)研究 ——基于VaR的風(fēng)險(xiǎn)度量
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