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161. 基于非對(duì)稱GARCH模型的EUR/USD實(shí)證分析
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162. 基于GARCH對(duì)滬深300股指期貨套利策略的實(shí)證分析
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163. 基于GARCH模型族的上證綜指預(yù)測(cè)模型選擇研究
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164. 基于非參數(shù)GARCH方法的我國(guó)金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)研究
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165. 京東小金庫(kù)收益波動(dòng)率的GARCH類模型構(gòu)建
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166. 基于GARCH族模型的我國(guó)股指期貨對(duì)股市波動(dòng)影響分析
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167. 基于非對(duì)稱GARCH模型的股指期貨市場(chǎng)反饋交易研究
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168. 基于GARCH族模型的國(guó)債市場(chǎng)收益特征識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
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169. 基于ARMA-GARCH模型的股票價(jià)格分析與預(yù)測(cè)
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170. 基于GARCH類模型的我國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量比較
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