本文關(guān)鍵詞：基于ARMA-GARCH模型的股票價(jià)格分析與預(yù)測(cè)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：利用時(shí)間序列模型對(duì)大眾公用(600635)股票價(jià)格進(jìn)行分析與預(yù)測(cè).首先,通過對(duì)數(shù)據(jù)的初步分析,建立ARMA擬合模型;然后,通過模型檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)模型殘差中存在條件異方差性,通過加入GARCH項(xiàng)消除條件異方差性,得到了ARMAGARCH擬合模型;最后實(shí)證分析結(jié)果表明了模型的有效性與準(zhǔn)確性.
【作者單位】： 北京工商大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 時(shí)間序列 ARMA模型 ARMA-GARCH模型 股票預(yù)測(cè) R軟件
【基金】：北京市高校創(chuàng)新人才項(xiàng)目(201306026)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言 在股票乃至期貨市場(chǎng)中,每天各個(gè)時(shí)段的價(jià)格放在一起考慮可以分析某天的價(jià)格變化情況,而觀察和分析其中一種價(jià)格的連續(xù)變化情況則可以大致了解每天的價(jià)格變化,如何分析和預(yù)測(cè)股票在后面時(shí)間的價(jià)格變動(dòng)、漲跌幅度達(dá)到多少,則是很重要的.很多定性分析的理論已經(jīng)成熟,但很

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