發(fā)布時間：2023-05-22 05:20

　　在世界金融市場中,技術(shù)的進步和金融體系的完善使得金融全球化進程持續(xù)向前推進。我國銀行業(yè)也隨著全球化的演變得到了一定的機會和挑戰(zhàn),在世界范圍的激烈競爭環(huán)境中,需要特別重視因不良機構(gòu)導致的潛在金融風險。掌握金融資產(chǎn)價格波動的規(guī)律在一定程度上對于金融不確定性和風險的防范和控制具有重大意義。本文緒論部分首先介紹了選題的背景和意義,然后根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)文獻,對非參數(shù)波動性模型的發(fā)展進程進行了綜述,指出了其發(fā)展至今所研究的成果和未來的趨勢。第二章和第三章闡述了金融資產(chǎn)價格波動的參數(shù)GARCH模型及其應(yīng)用和非參數(shù)GARCH模型的推導及形式。首先介紹了參數(shù)ARCH、GARCH模型的基本形式,給出參數(shù)模型識別估計和預(yù)測方法,然后介紹了非參數(shù)核密度估計的原理,給出非參數(shù)GARCH模型密度函數(shù)的基本形式。最后介紹了金融資產(chǎn)數(shù)據(jù)的來源,針對金融資產(chǎn)的滬深指數(shù)收益率數(shù)據(jù),進行了數(shù)據(jù)的清洗和分析,基于參數(shù)GARCH方法建立了模型并給出了相應(yīng)的參數(shù)估計和模型檢驗。第四章和第五章闡述了非參數(shù)ARCH和GARCH模型關(guān)于滬深指數(shù)收益率波動性特征的研究。首先給出模型形式和建模估計方法。然后針對收益率數(shù)據(jù),在其厚尾性和對稱性...

【文章頁數(shù)】：74 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景和意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 理論意義和現(xiàn)實意義
    1.2 國內(nèi)外文獻綜述
        1.2.1 非參數(shù)平穩(wěn)線性模型
        1.2.2 非參數(shù)非平穩(wěn)模型
        1.2.3 非參數(shù)時間序列模型
    1.3 研究方法
    1.4 研究內(nèi)容
    1.5 本文的創(chuàng)新點
第二章 金融資產(chǎn)價格波動的非參數(shù)模型相關(guān)理論
    2.1 參數(shù)ARCH模型
    2.2 參數(shù)GARCH模型
        2.2.1 參數(shù)GARCH模型的形式
        2.2.2 參數(shù)GARCH模型的參數(shù)估計
        2.2.3 參數(shù)GARCH模型診斷
    2.3 非參數(shù)GARCH方法
        2.3.1 非參數(shù)統(tǒng)計和非參數(shù)檢驗介紹
        2.3.2 非參數(shù)核密度估計和非參數(shù)GARCH模型
    2.4 非參數(shù)GARCH模型及形式
    2.5 本章小結(jié)
第三章 金融資產(chǎn)價格波動的參數(shù)模型
    3.1 金融資產(chǎn)價格的數(shù)據(jù)來源綜述
    3.2 金融資產(chǎn)價格的滬深指數(shù)基本數(shù)據(jù)分析
    3.3 金融資產(chǎn)價格時間序列的基本概念
    3.4 基于參數(shù)GARCH模型的滬深指數(shù)波動性研究
        3.4.1 序列數(shù)據(jù)的相關(guān)檢驗
        3.4.2 參數(shù)GARCH模型的模型識別
        3.4.3 參數(shù)GARCH模型的參數(shù)估計
        3.4.4 參數(shù)GARCH模型的模型檢驗
    3.5 本章小結(jié)
第四章 金融資產(chǎn)價格波動的非參數(shù)ARCH模型
    4.1 非參數(shù)ARCH模型的構(gòu)建過程
    4.2 基于非參數(shù)ARCH模型的滬深指數(shù)波動性研究
    4.3 基于非參數(shù)ARCH模型的滬深指數(shù)結(jié)果分析及推廣
    4.4 非參數(shù)模型結(jié)論所產(chǎn)生的原因和意義
    4.5 本章小結(jié)
第五章 金融資產(chǎn)價格波動的非參數(shù)GARCH模型
    5.1 非參數(shù)GARCH模型的構(gòu)建過程
    5.2 基于非參數(shù)GARCH模型的滬深指數(shù)波動性研究
    5.3 基于非參數(shù)GARCH模型的滬深指數(shù)結(jié)果分析及推廣
    5.4 非參數(shù)ARCH模型和非參數(shù)GARCH模型的應(yīng)用比較分析研究
    5.5 本章小結(jié)
第六章 金融資產(chǎn)價格波動非參數(shù)模型的優(yōu)缺點及推廣
    6.1 非參數(shù)ARCH、GARCH模型的優(yōu)缺點
    6.2 非參數(shù)ARCH、GARCH模型的優(yōu)化方法
    6.3 模型的推廣以及政策建議
    6.4 本章小結(jié)
參考文獻
致謝



本文編號：3822082