為研究股指期貨市場的套利交易策略,選取滬深300與上證50股指期貨指數(shù)從2016年3月25日至2017年3月27日的日K線數(shù)據(jù)收盤價(jià)為研究樣本,對所選的觀測值進(jìn)行對數(shù)變換后,經(jīng)過時(shí)間序列檢驗(yàn),建立誤差修正模型,求得了滬深300與上證50的套利比例。最后建立GARCH模型,通過條件標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)定區(qū)間確定了開倉和止損平倉的信號(hào),在樣本區(qū)間內(nèi),給出兩種股指期貨的套利交易策略,以期為投資者在股指期貨市場的套利交易提供對策建議。

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、文獻(xiàn)綜述
二、股指期貨套利理論基礎(chǔ)
三、股指期貨基差套利的實(shí)證分析
    (一) 數(shù)據(jù)選取
    (二) 基于GARCH模型的跨期套利
        1.平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        2.協(xié)整性檢驗(yàn)
    (三) 基于滬深300股指期貨的實(shí)證分析
四、結(jié)論與建議



本文編號(hào)：3743096