本文關(guān)鍵詞：基于GARCH族模型的我國(guó)股指期貨對(duì)股市波動(dòng)影響分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京航空航天大學(xué)》 2013年

基于GARCH族模型的我國(guó)股指期貨對(duì)股市波動(dòng)影響分析

孫建武  

【摘要】：經(jīng)濟(jì)學(xué)家米勒曾把股指期貨譽(yù)為20世紀(jì)70年代以來(lái)最偉大的金融創(chuàng)新，它的誕生帶來(lái)了新型交易機(jī)制，對(duì)優(yōu)化資產(chǎn)管理和股市的健康運(yùn)行產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。我國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈，投資者迫切需要一種能夠有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值的金融工具，滬深300指數(shù)期貨應(yīng)運(yùn)而生。滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性和抗操縱性。市場(chǎng)各方對(duì)滬深300指數(shù)期貨的作用效果給予廣泛關(guān)注，尤其是股指期貨對(duì)股市波動(dòng)性的影響。本文通過(guò)分析股指期貨對(duì)股市波動(dòng)性的影響機(jī)制，并使用計(jì)量手段精確分析影響程度。具體而言，在理論層面，筆者參考大量相關(guān)文獻(xiàn)，從股指期貨功能、股指期貨的制度和合約設(shè)計(jì)到擠出效應(yīng)、到期日效應(yīng)等各個(gè)角度去探索股指期貨對(duì)股市波動(dòng)性影響途徑，在此基礎(chǔ)上歸納總結(jié)出內(nèi)在和外在兩種影響機(jī)制；在實(shí)證層面意在說(shuō)明三個(gè)問(wèn)題，即股指期貨對(duì)股市的波動(dòng)大小變化起到的作用、對(duì)股市波動(dòng)持續(xù)性的影響以及對(duì)股市波動(dòng)杠桿效應(yīng)的影響，重點(diǎn)在于回答滬深300指數(shù)期貨對(duì)我國(guó)股市波動(dòng)大小的影響。本部分內(nèi)容使用的是較為成熟的GARCH族模型，，突破點(diǎn)主要有兩個(gè)，一是增加了對(duì)中小板市場(chǎng)的分析，另一個(gè)則是打破以往研究文獻(xiàn)對(duì)誤差項(xiàng)設(shè)定為正態(tài)分布的假設(shè)，采用更貼合實(shí)際的廣義誤差分布。具體操作是用含股指期貨這一虛擬變量的GARCH模型分析股指期貨對(duì)股市的波動(dòng)起到的作用，觀察虛擬變量的系數(shù)大小和正負(fù)解釋股指期貨對(duì)股市的波動(dòng)起到的作用程度和方向；建立兩階段的GARCH模型，通過(guò)比對(duì)系數(shù)變化探索股指期貨推出后，股市波動(dòng)持續(xù)性的變化以及信息的傳遞效率；最后根據(jù)兩階段非對(duì)稱的GARCH模型即EGARCH模型的估計(jì)結(jié)果分析股指期貨推出后股市波動(dòng)杠桿效應(yīng)的變化。最后基于兩個(gè)市場(chǎng)的對(duì)比發(fā)現(xiàn)滬深300指數(shù)期貨對(duì)股市的波動(dòng)有較為明顯的影響，但不能起決定作用；滬深300指數(shù)期貨對(duì)兩個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)的作用方向完全相反，并且股指期貨推出后兩個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)的持續(xù)性都略微變短，杠桿效應(yīng)也在減弱，信息的傳遞速度在變慢。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

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6 蔣勇;股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與量化策略研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

7 顧京;中國(guó)股指期貨市場(chǎng)功能實(shí)證研究與優(yōu)化對(duì)策[D];華東師范大學(xué);2013年

8 王陟昀;碳排放權(quán)交易模式比較研究與中國(guó)碳排放權(quán)市場(chǎng)設(shè)計(jì)[D];中南大學(xué);2012年

9 趙瑩;關(guān)于中國(guó)股指期貨的相關(guān)問(wèn)題研究[D];南開大學(xué);2012年

10 楊夫立;證券投資基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];南開大學(xué);2012年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 唐鋼;基于GARCH模型與混合整數(shù)規(guī)劃的投資組合[D];大連理工大學(xué);2010年

2 歐洋;基于房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)VaR：GARCH與SWARCH的比較[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

3 李敏;基于GARCH模型的電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析[D];湖南大學(xué);2010年

4 廖旭蓉;基于GARCH模型與VAR模型的我國(guó)股市實(shí)證分析[D];中南大學(xué);2010年

5 黃恩喜;基于藤結(jié)構(gòu)的Paircopula-GARCH模型以其應(yīng)用[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

6 張璇;中國(guó)股市季節(jié)效應(yīng)的非對(duì)稱GARCH均值研究[D];武漢理工大學(xué);2004年

7 吳華;我國(guó)股指期貨標(biāo)的物指數(shù)的編制及合約設(shè)計(jì)[D];中南大學(xué);2006年

8 邱大成;我國(guó)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];沈陽(yáng)大學(xué);2009年

9 魏小波;基于VaR-GARCH模型的開放式基金風(fēng)險(xiǎn)研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

10 夏豪杰;滬深300指數(shù)波動(dòng)特征研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：基于GARCH族模型的我國(guó)股指期貨對(duì)股市波動(dòng)影響分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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