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151. 證券投資風(fēng)險(xiǎn)的VAR測(cè)評(píng)及實(shí)證分析
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152. 跳—擴(kuò)散過(guò)程下外匯期權(quán)投資組合VaR研究
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153. 高頻數(shù)據(jù)模型及其在VaR中的應(yīng)用研究
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154. 對(duì)外匯遠(yuǎn)期選擇VAR計(jì)算方法的應(yīng)用研究
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155. VaR：一種連接（Copula）函數(shù)方法的應(yīng)用
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156. 基于雙幣種期權(quán)對(duì)沖的VaR風(fēng)險(xiǎn)管理
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157. 基于VaR的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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158. VaR方法的應(yīng)用比較以及相關(guān)的實(shí)證分析
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159. 利率衍生品VaR的情景模擬法研究
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160. 基于支持向量分位數(shù)回歸多期VaR測(cè)度
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