為實現(xiàn)VaR風(fēng)險準確測度,考慮到波動聚集、厚尾與非對稱等金融市場典型特征,基于支持向量分位數(shù)回歸模型,研究了VaR及其影響因素之間的線性及非線性依賴關(guān)系,給出了多期VaR風(fēng)險測度方法,并將其與傳統(tǒng)VaR風(fēng)險測度方法進行了比較.選取上證指數(shù)、香港恒生指數(shù)和標準普爾500指數(shù)進行實證研究,VaR回測檢驗結(jié)果表明基于支持向量分位數(shù)回歸模型的多期VaR風(fēng)險測度在樣本內(nèi)與樣本外都有良好的表現(xiàn). 

【文章來源】：系統(tǒng)工程學(xué)報. 2014年02期 北大核心

【文章頁數(shù)】：13 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：2951690