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111. 基于GARCH模型的波動(dòng)率與隱含波動(dòng)率的實(shí)證分析——以上證50ETF期權(quán)為例
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112. Heston模型下最優(yōu)投資-消費(fèi)策略選擇
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113. HESTON模型下資產(chǎn)負(fù)債管理問題的研究
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114. 用模擬退火算法尋找Heston期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)
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115. 雙Heston跳擴(kuò)散混合模型的重置期權(quán)定價(jià)
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116. 期權(quán)定價(jià)的混合Heston-Merton模型
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117. 帶有Markov狀態(tài)轉(zhuǎn)換Heston模型的Bayes估計(jì)
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118. 擬蒙特卡洛方法下Heston模型的離散化
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119. Heston模型下離散幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)
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120. 一種尋找Heston期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)的新方法
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