發(fā)布時(shí)間：2021-08-12 06:00

　　本研究在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格滿足Heston隨機(jī)波動(dòng)率模型下討論基于資產(chǎn)價(jià)的離散幾何平均情形的亞式期權(quán)定價(jià)。應(yīng)用半鞅It?公式、多維聯(lián)合特征函數(shù)、Girsanov測(cè)度變換和Fourier反變換等隨機(jī)分析方法,推導(dǎo)出了基于資產(chǎn)價(jià)的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式,最后給出了數(shù)值計(jì)算實(shí)例,并分析了波動(dòng)率參數(shù)對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響。 

【文章來(lái)源】：河池學(xué)院學(xué)報(bào). 2019,39(05)

【文章頁(yè)數(shù)】：6 頁(yè)

【文章目錄】：
0 引言
1 市場(chǎng)模型與預(yù)備知識(shí)
2 主要結(jié)果
    2.1 亞式期權(quán)定價(jià)
3 數(shù)值結(jié)果與分析
4 結(jié)論



本文編號(hào)：3337732