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981. 基于VAR模型的氧化釹價(jià)格分析及預(yù)測(cè)
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982. 市場(chǎng)流動(dòng)性與市場(chǎng)預(yù)期的動(dòng)態(tài)相關(guān)結(jié)構(gòu)研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析
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983. 中美股債市場(chǎng)溢出效應(yīng)研究——基于非線性Granger和LM-GARCH模型的實(shí)證檢驗(yàn)
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984. 滬深300股指期貨動(dòng)態(tài)套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的應(yīng)用
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985. 美國(guó)貨幣政策非預(yù)期調(diào)整對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的時(shí)變沖擊效應(yīng)研究——基于TVP-GARCH模型
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986. 基于可變強(qiáng)度跳躍-GARCH模型的資產(chǎn)價(jià)格跳躍行為分析——以中國(guó)上市公司股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)為例
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987. 匯率、利率與國(guó)外股價(jià)對(duì)中國(guó)股價(jià)的影響研究——基于高頻數(shù)據(jù)的ECM-T-Garch實(shí)證研究
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988. 我國(guó)股指期貨套期保值效率研究——基于二元GARCH-BEKK和TGARCH-BEKK模型
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989. 滬深股市波動(dòng)性與“杠桿效應(yīng)”問題再研究——基于非線性視域的GARCH族模型分階段檢驗(yàn)
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990. 基于馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型和DCC-GARCH模型的商品期貨投機(jī)與套期保值研究
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