為您找到約884篇文章，耗時(shí)0.0218秒，數(shù)據(jù)庫(kù)總量為385,791,601篇。
-
871. 樓市博弈迷局中的銀行住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析——基于VAR和t-Copula方法
-
-
872. 中國(guó)A、B、H股市間尾部相依性的趨勢(shì)研究——基于多機(jī)制平滑轉(zhuǎn)換混合Copula模型的實(shí)證分析
-
-
873. 我國(guó)A股指數(shù)與恒生指數(shù)收益率特征及聯(lián)動(dòng)性分析——基于滾動(dòng)樣本Copula-GARCH-t模型
-
-
874. 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)整合——基于虛實(shí)配比、Copula-CVaR模型和Monte Carlo算法的實(shí)證研究
-
-
875. 我國(guó)A股市場(chǎng)與國(guó)際股市間相關(guān)結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析——基于非參數(shù)Chi圖和半?yún)?shù)Copula方法的檢驗(yàn)
-
-
876. 時(shí)-頻域視角下最優(yōu)套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型
-
-
877. 我國(guó)兩岸三地股指期貨市場(chǎng)相依性及配置風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、
-
-
878. 人民幣與“一帶一路”主要國(guó)家貨幣的匯率聯(lián)動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究——基于Copula-TGARCH-CoVaR模型的分析
-
-
879. 我國(guó)兩岸三地股指期貨市場(chǎng)相依性及配置風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、
-
-
880. 我國(guó)兩岸三地股指期貨市場(chǎng)相依性及配置風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、
-
