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1. 基于GHD-動(dòng)態(tài)Copula-CoVaR的稀土市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
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2. 基于動(dòng)態(tài)Copula-CoVaR模型的原油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其溢出效應(yīng)研究
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3. 基于動(dòng)態(tài)Copula-CoVaR模型的原油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其溢出效應(yīng)研究
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4. 基于Copula-CoVaR方法的中美證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究
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5. 基于時(shí)變Copula-CoVaR商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)溢出分析
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6. 基于Copula-CoVaR的原油期貨與PTA期貨的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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7. 基于Copula-CoVaR的中國(guó)社保重倉(cāng)股系統(tǒng)性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
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8. 基于Copula-CoVaR模型的甲醇期貨與原油期貨的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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9. 中國(guó)系統(tǒng)重要性銀行附加資本計(jì)提機(jī)制研究基于Copula-CoVaR模型
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10. 我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究——基于時(shí)變Copula-CoVaR模型
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