本文選題：樓市博弈 + 信用風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《武漢金融》2014年11期

【摘要】：當(dāng)前,國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍面臨諸多不確定因素,如果房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng),銀行能否承擔(dān)沖擊?本文運(yùn)用VAR方法和Copula函數(shù),構(gòu)建基于壓力測(cè)試的商業(yè)銀行住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析框架,并以某銀行為樣本進(jìn)行實(shí)證分析,找出關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信號(hào),并提出相應(yīng)的政策建議。
[Abstract]:At present, the domestic and foreign economic situation still faces many uncertain factors, if the real estate market fluctuates, can the bank bear the shock? In this paper, the VAR method and Copula function are used to construct a commercial bank mortgage credit risk analysis framework based on stress test, and an empirical analysis is carried out with a bank as a sample to find out the key risk monitoring signals. And put forward the corresponding policy recommendations.
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行成都分行;西南財(cái)經(jīng)大學(xué);
【基金】：中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金JBK1306678資助
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.45;F299.23

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

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3 龍海明;郭微;;基于VAR模型的我國(guó)房?jī)r(jià)與地價(jià)動(dòng)態(tài)計(jì)量分析[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2009年02期

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)會(huì)議論文 前5條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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【相似文獻(xiàn)】

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9 郭立甫;高鐵梅;姚堅(jiān);;基于Copula函數(shù)和極值理論的金融傳染度量——測(cè)度美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)重要經(jīng)濟(jì)體的傳染效應(yīng)[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第13卷）[C];2012年

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相關(guān)重要報(bào)紙文章 前2條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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本文編號(hào)：1893948