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521. 基于近鄰互信息的SVM-GARCH股票價(jià)格預(yù)測模型研究
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522. 馬爾科夫轉(zhuǎn)換-GARCH模型的MCMC參數(shù)估計(jì)和方法研究
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523. 基于Pair copula-GARCH-G的多金融資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)研究
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524. 中國股指收益率序列GARCH模型中變點(diǎn)的Bayes識別
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525. 基于GARCH-EVT模型的證券投資基金動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測度
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526. 基于GARCH模型的統(tǒng)計(jì)套利實(shí)證分析——以六只航空股為例
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527. 基于GARCH-GH模型的上證50ETF期權(quán)定價(jià)研究
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528. 我國玉米期貨價(jià)格波動特征研究——基于GED-GARCH類模型
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529. 基于GARCH模型的糧食期貨動態(tài)套期保值率的估計(jì)
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530. 基于GARCH模型的深證綜合指數(shù)收益率波動性研究
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