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451. 我國壽險股票收益率的利率敏感性分析——基于GARCH模型的研究
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452. 多元GARCH模型在國債期貨與現(xiàn)貨市場波動溢出效應(yīng)中的應(yīng)用研究
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453. 基于Copula-GARCH的滬深300股指期貨套期保值比率研究
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454. 基于GJR和門限GARCH模型的股票市場波動率的實證分析
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455. 基于樹結(jié)構(gòu)DCC_多元GARCH模型的中國股市波動相關(guān)性研究
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456. 基于GREY-GARCH模型的中國股票市場量價關(guān)系研究
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457. 基于GARCH族模型我國金融期貨市場波動率及相關(guān)性研究
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458. 基于GARCH-CVaR的互聯(lián)網(wǎng)金融市場風(fēng)險度量及監(jiān)管研究
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459. 基于GARCH簇模型的我國股票與匯率市場波動及動態(tài)相關(guān)性研究
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460. 基于VaR-GARCH族模型的我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險度量研究
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