【摘要】：本文對(duì)波動(dòng)率模型進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹,針對(duì)金融市場(chǎng)中的杠桿效應(yīng),介紹了GJR模型和門限GARCH模型。本文分別使用GJR模型和門限GARCH模型對(duì)21世紀(jì)以來(lái)的道瓊斯工業(yè)指數(shù)日收益率和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)日收益率進(jìn)行了實(shí)證分析,說(shuō)明了這兩個(gè)收益率序列均具有很強(qiáng)的異方差現(xiàn)象,并且都存在明顯的杠桿效應(yīng),而GJR模型對(duì)道瓊斯工業(yè)指數(shù)日收益率描述比門限GARCH更好,門限GARCH模型對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)日收益率描述比GJR模型更優(yōu)。
【學(xué)位授予單位】：清華大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F224;F830.91

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本文編號(hào)：2773655