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281. ETF期權(quán)隱含偏度、投資者情緒的理性與非理性
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282. 滬深300股指期貨與滬深300ETF間的期現(xiàn)套利研究
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283. 基于滬深300股指期貨的深證100ETF套期保值比率研究
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284. 投資者結(jié)構(gòu)與ETF定價(jià)效率——基于賬戶級(jí)數(shù)據(jù)的實(shí)證研究
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285. 融資融券交易對(duì)我國(guó)ETF基金波動(dòng)性的影響研究
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286. ETF在股指期貨期現(xiàn)套利中的跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)分析
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287. 在ETF投資管理中股指期貨套期保值的效率研究
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288. 基于DEA模型的ETF與其他開(kāi)放式基金績(jī)效比較研究
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289. 股東換購(gòu)ETF是一種股東減持嗎?——基于市場(chǎng)反應(yīng)的角度
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290. 基于帶反饋的Heston型隨機(jī)波動(dòng)率模型的ETF期權(quán)定價(jià)
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