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211. 中國ETF基金價(jià)格“已實(shí)現(xiàn)”波動(dòng)率、跟蹤誤差之間的Granger關(guān)系研究
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212. 基于ARCH族模型的上證50ETF波動(dòng)率指數(shù)影響效應(yīng)實(shí)證研究
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213. 基于Copula-GARCH模型的ETF基金相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)研究
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214. 滬深300股指期貨推出初期對(duì)上證50ETF的套期保值實(shí)證研究
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215. 基于HAR模型的50ETF期權(quán)推出對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)性的影響
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216. 高頻數(shù)據(jù)下基于已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的上證50ETF期權(quán)定價(jià)研究
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217. 基于隨機(jī)波動(dòng)模型的上證50ETF期權(quán)實(shí)證對(duì)比與波動(dòng)率套利研究
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218. 滬深300股指期貨對(duì)滬深300ETF的套期保值比率及效率研究
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219. 滬深300股指期貨與滬深300ETF基金套期保值的實(shí)證研究
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220. 基于時(shí)變波動(dòng)率與混合對(duì)數(shù)正態(tài)分布的50ETF期權(quán)定價(jià)
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