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201. 在ETF投資管理中股指期貨套期保值的效率研究
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202. 上證50ETF期權(quán)在套期保值中的應(yīng)用實證分析
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203. 基于Heston隨機波動模型的上證50ETF期權(quán)定價與對沖研究
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204. 基于DEA模型的ETF與其他開放式基金績效比較研究
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205. 基于SABR模型的上證50ETF期權(quán)波動率研究與實證分析
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206. 基于上證50ETF期權(quán)的隱含波動率及期權(quán)定價的研究
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207. 基于不同波動率模型的上證50ETF期權(quán)套利策略構(gòu)建對比研究
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208. 股東換購ETF是一種股東減持嗎?——基于市場反應(yīng)的角度
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209. 基于帶反饋的Heston型隨機波動率模型的ETF期權(quán)定價
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210. 上證50ETF期權(quán)與標的資產(chǎn)間領(lǐng)先滯后關(guān)系的實證研究
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