國外關(guān)于套期保值的研究主要集中在套期保值比率上,他們建立了許多不同模型來計算套期保值比率。這些模型的計算方法不同且在不同的金融市場中表現(xiàn)不同。因此,為了更加科學(xué)地檢驗上證50ETF期權(quán)的套期保值功能,本文從OLS模型、B-VAR與ECM回歸模型、EGARCH模型等入手,對研究上證50ETF期權(quán)在套期保值中應(yīng)用的可行性進行客觀的實證分析,得出較為有效的套期保值比率,并提出利用上證50ETF期權(quán)套期保值的方案,通過實證研究期權(quán)運用于股票組合風(fēng)險管理的可行性和優(yōu)勢。 

【文章來源】：商展經(jīng)濟. 2020年06期

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
1 上證50ETF期權(quán)在機構(gòu)投資者套期保值中的應(yīng)用實證分析
    1.1 數(shù)據(jù)的選取
    1.2 數(shù)據(jù)的計量分析
        1.2.1 對序列進行描述性統(tǒng)計
        1.2.2 序列單位根檢驗
        1.2.3 最優(yōu)滯后項的確定
        1.2.4 簡單OLS回歸
        1.2.5 B-VAR回歸與ECM回歸
        1.2.6 EGARCH模型
2 上證50ETF期權(quán)套期保值方案
3 結(jié)語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]上證50ETF期權(quán)在機構(gòu)套期保值中的實證應(yīng)用與分析[J]. 王帥,李治章,趙國存.  時代經(jīng)貿(mào). 2019(31)
[2]基差、隨機沖擊與不對稱相關(guān)結(jié)構(gòu)下的期貨套期保值——來自亞洲股指期貨市場的證據(jù)[J]. 鄭尊信,徐曉光.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2009(03)



本文編號：2943570