國(guó)外關(guān)于套期保值的研究主要集中在套期保值比率上,他們建立了許多不同模型來(lái)計(jì)算套期保值比率。這些模型的計(jì)算方法不同且在不同的金融市場(chǎng)中表現(xiàn)不同。因此,為了更加科學(xué)地檢驗(yàn)上證50ETF期權(quán)的套期保值功能,本文從OLS模型、B-VAR與ECM回歸模型、EGARCH模型等入手,對(duì)研究上證50ETF期權(quán)在套期保值中應(yīng)用的可行性進(jìn)行客觀的實(shí)證分析,得出較為有效的套期保值比率,并提出利用上證50ETF期權(quán)套期保值的方案,通過(guò)實(shí)證研究期權(quán)運(yùn)用于股票組合風(fēng)險(xiǎn)管理的可行性和優(yōu)勢(shì)。 

【文章來(lái)源】：商展經(jīng)濟(jì). 2020年06期

【文章頁(yè)數(shù)】：6 頁(yè)

【文章目錄】：
1 上證50ETF期權(quán)在機(jī)構(gòu)投資者套期保值中的應(yīng)用實(shí)證分析
    1.1 數(shù)據(jù)的選取
    1.2 數(shù)據(jù)的計(jì)量分析
        1.2.1 對(duì)序列進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)
        1.2.2 序列單位根檢驗(yàn)
        1.2.3 最優(yōu)滯后項(xiàng)的確定
        1.2.4 簡(jiǎn)單OLS回歸
        1.2.5 B-VAR回歸與ECM回歸
        1.2.6 EGARCH模型
2 上證50ETF期權(quán)套期保值方案
3 結(jié)語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]上證50ETF期權(quán)在機(jī)構(gòu)套期保值中的實(shí)證應(yīng)用與分析[J]. 王帥,李治章,趙國(guó)存.  時(shí)代經(jīng)貿(mào). 2019(31)
[2]基差、隨機(jī)沖擊與不對(duì)稱相關(guān)結(jié)構(gòu)下的期貨套期保值——來(lái)自亞洲股指期貨市場(chǎng)的證據(jù)[J]. 鄭尊信,徐曉光.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2009(03)



本文編號(hào)：2943570