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191. 在ETF投資管理中股指期貨套期保值的效率研究
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192. 上證50ETF期權(quán)在套期保值中的應(yīng)用實(shí)證分析
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193. 基于Heston隨機(jī)波動模型的上證50ETF期權(quán)定價與對沖研究
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194. 基于SABR模型的上證50ETF期權(quán)波動率研究與實(shí)證分析
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195. 基于上證50ETF期權(quán)的隱含波動率及期權(quán)定價的研究
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196. 基于不同波動率模型的上證50ETF期權(quán)套利策略構(gòu)建對比研究
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197. 股東換購ETF是一種股東減持嗎?——基于市場反應(yīng)的角度
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198. 基于帶反饋的Heston型隨機(jī)波動率模型的ETF期權(quán)定價
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199. 滬深300股指期貨與ETF組合復(fù)合套利研究.pdf 全文 文檔投稿網(wǎng)
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200. 上證50ETF期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)間領(lǐng)先滯后關(guān)系的實(shí)證研究
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