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131. 基于Bayes估計(jì)與極值理論的VaR研究
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132. 證券投資風(fēng)險(xiǎn)的VAR測(cè)評(píng)及實(shí)證分析
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133. 跳—擴(kuò)散過程下外匯期權(quán)投資組合VaR研究
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134. 高頻數(shù)據(jù)模型及其在VaR中的應(yīng)用研究
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135. 對(duì)外匯遠(yuǎn)期選擇VAR計(jì)算方法的應(yīng)用研究
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136. VaR：一種連接（Copula）函數(shù)方法的應(yīng)用
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137. 基于雙幣種期權(quán)對(duì)沖的VaR風(fēng)險(xiǎn)管理
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138. 基于VaR的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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139. VaR方法的應(yīng)用比較以及相關(guān)的實(shí)證分析
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140. 利率衍生品VaR的情景模擬法研究
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