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1241. 信貸資產(chǎn)質(zhì)量前瞻性預(yù)測(cè)與壓力測(cè)試——基于ARMA模型和VAR模型的研究
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1242. 基于GARCH-VAR模型的REITs市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——以中國(guó)香港為例
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1243. 考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的La-VaR資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理
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1244. 基于GARCH類模型的VaR在商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量中的實(shí)證研究
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1245. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
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1246. VaR約束下的資產(chǎn)組合投資模型在航運(yùn)公司運(yùn)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避中的運(yùn)用
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1247. 穩(wěn)定分布下股指收益的VaR模型及其在股指期貨保證金上的應(yīng)用
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1248. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市場(chǎng)間波動(dòng)溢出效應(yīng)研究
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1249. 神農(nóng)香菊（Chrysanthemum indicum var. aromaticum）CibHLH1基因克隆及其功能的初
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1250. Copula函數(shù)及VaR模型在PPP項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究
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