對融資風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確有效的度量,是PPP項目成功的重要保障。以Copula函數(shù)的相關(guān)理論、VaR(在險價值)技術(shù)、項目風(fēng)險管理理論為基礎(chǔ),將Copula函數(shù)應(yīng)用于項目融資風(fēng)險要素的相關(guān)性分析,研究風(fēng)險要素間的變化關(guān)系,運(yùn)用VaR方法建立項目凈現(xiàn)值模型,以分析度量項目對風(fēng)險因素變動的承受能力,這一風(fēng)險量化模型為融資方提供了風(fēng)險管理的決策依據(jù)。 

【文章來源】：經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊. 2020年28期

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、背景與現(xiàn)狀
二、Copula函數(shù)及VaR模型概述
三、應(yīng)用的可行性分析
四、融資風(fēng)險度量的具體做法
五、結(jié)論與展望


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]我國合同能源管理（EPC）項目融資風(fēng)險管理研究[D]. 段小萍.中南大學(xué) 2013
[2]PPP項目再融資最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)研究[D]. 劉宇文.清華大學(xué) 2012
[3]VaR與CVaR的估計方法以及在風(fēng)險管理中的應(yīng)用[D]. 葉五一.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2006

碩士論文
[1]工程承包商參與海外電廠PPP項目融資的框架結(jié)構(gòu)設(shè)計[D]. 汪秋婉.中國科學(xué)院大學(xué)(工程管理與信息技術(shù)學(xué)院) 2013
[2]基于VaR的項目融資風(fēng)險評估[D]. 王小陽.西南財經(jīng)大學(xué) 2013



本文編號：2937193