【摘要】：本文利用ARMA模型和VAR模型,對(duì)重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的規(guī)模與質(zhì)量進(jìn)行預(yù)測(cè)分析,對(duì)商業(yè)銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速和質(zhì)量進(jìn)行壓力測(cè)試,并對(duì)指標(biāo)間的波動(dòng)特性及變化規(guī)律進(jìn)行量化。研究結(jié)果表明,宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的增長和質(zhì)量穩(wěn)定均有顯著影響。商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、儲(chǔ)備,將土地、物業(yè)作為抵質(zhì)押物的影響納入壓力測(cè)試范圍,根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長率、房貸增長率等關(guān)鍵指標(biāo)的預(yù)測(cè)結(jié)果以及房貸規(guī)模和質(zhì)量指標(biāo)的壓力測(cè)試結(jié)果,科學(xué)評(píng)估商業(yè)銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模和質(zhì)量變遷對(duì)整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響。
[Abstract]:This paper uses ARMA model and VAR model to predict and analyze the important macroeconomic indexes, the scale and quality of commercial bank credit assets, and to test the growth rate and quality of commercial bank real estate development loan. The fluctuation characteristic and the change law among the indexes are quantified. The results show that macroeconomic fluctuations have a significant impact on the growth and quality stability of commercial bank credit assets. Commercial banks should strengthen the collation of basic data, reserve, and incorporate the impact of land and property as collateral into the scope of stress testing, according to the rate of economic growth. The prediction results of the key indicators such as the growth rate of housing loans and the stress test results of the scale and quality index of the real estate loans are used to scientifically evaluate the impact of the scale and quality changes of the real estate development loans of commercial banks on the overall credit asset quality.
【作者單位】： 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.4;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2405707