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101. 基于Heston模型的期權(quán)定價(jià)與波動(dòng)率建�！陨献C50ETF期權(quán)為例
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102. 基于VaR方法的股指期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量研究——來自上證50ETF期權(quán)的實(shí)證證據(jù)
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103. 基于核嶺回歸方法的期權(quán)Delta對(duì)沖改進(jìn)——以上證50ETF期權(quán)為例
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104. 期權(quán)市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)率影響的實(shí)證分析——基于上證50ETF期權(quán)上市前后的比較
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105. 交易費(fèi)用對(duì)期權(quán)定價(jià)和套期保值的影響研究 ——以上證50ETF期權(quán)為例
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106. 基于MEMD-HAR波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型的上證50ETF期權(quán)量化投資策略研究
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107. 高頻波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型在期權(quán)波動(dòng)率套利中的比較分析——基于50ETF金融高頻數(shù)據(jù)
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108. 上證ETF50期權(quán)上市對(duì)標(biāo)的股票的影響——基于流動(dòng)性和波動(dòng)性的視角
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109. 投資者情緒與股票收益率的關(guān)系研究——基于上證50ETF波動(dòng)率指數(shù)的實(shí)證分析
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110. 上證50ETF期權(quán)定價(jià)有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡羅模擬
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