發(fā)布時(shí)間：2023-05-20 04:19

　　文章首先回顧期權(quán)定價(jià)方法的經(jīng)典模型及發(fā)展過(guò)程;其次,介紹了Heston模型的歐式期權(quán)半顯式解的形式;再次,實(shí)證部分對(duì)象為上證50ETF期權(quán),使用了LM算法對(duì)Heston模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì),并評(píng)估了該模型的隱含波動(dòng)率擬合情況;最后,對(duì)Heston模型研究的進(jìn)一步發(fā)展進(jìn)行了展望。

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【文章目錄】：
1 研究背景
2 實(shí)證研究
    2.1 參數(shù)估計(jì)
    2.2 隱含波動(dòng)率曲面擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
3 結(jié)論



本文編號(hào)：3820527