文章首先回顧期權定價方法的經(jīng)典模型及發(fā)展過程;其次,介紹了Heston模型的歐式期權半顯式解的形式;再次,實證部分對象為上證50ETF期權,使用了LM算法對Heston模型進行參數(shù)估計,并評估了該模型的隱含波動率擬合情況;最后,對Heston模型研究的進一步發(fā)展進行了展望。

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【文章目錄】：
1 研究背景
2 實證研究
    2.1 參數(shù)估計
    2.2 隱含波動率曲面擬合優(yōu)度檢驗
3 結(jié)論



本文編號：3820527