本文研究了股指期權的風險度量問題,采用VaR方法對上證50ETF期權的標的物進行了實證研究,討論了上證50ETF期權的風險管理,并提出了相應建議,對今后股指期權的風險管理與我國金融衍生品市場的發(fā)展具有重要的參考意義。本文利用半參數法、歷史模擬法和蒙特卡羅法分別對標的物上證50ETF進行了實證研究,比較分析了三種方法得到的VaR結果,其中半參數法運用廣義Pareto分布對尾部數據進行擬合,得到的實證結果最佳。

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【文章目錄】：
一、研究背景
二、理論分析
三、實證分析
    (一)實證數據
    (二)數據檢驗
    (三)主要結果與分析
    (四)有效性檢驗
四、結論與政策建議



本文編號：3959941