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101. 基于B-S模型和蒙特卡羅模型對上證50ETF期權(quán)的實(shí)證研究
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102. 基于核嶺回歸方法的期權(quán)Delta對沖改進(jìn)——以上證50ETF期權(quán)為例
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103. 期權(quán)市場對現(xiàn)貨市場波動率影響的實(shí)證分析——基于上證50ETF期權(quán)上市前后的比較
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104. 交易費(fèi)用對期權(quán)定價(jià)和套期保值的影響研究 ——以上證50ETF期權(quán)為例
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105. 基于MEMD-HAR波動率預(yù)測模型的上證50ETF期權(quán)量化投資策略研究
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106. 高頻波動率預(yù)測模型在期權(quán)波動率套利中的比較分析——基于50ETF金融高頻數(shù)據(jù)
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107. 上證ETF50期權(quán)上市對標(biāo)的股票的影響——基于流動性和波動性的視角
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108. 投資者情緒與股票收益率的關(guān)系研究——基于上證50ETF波動率指數(shù)的實(shí)證分析
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109. 上證50ETF期權(quán)定價(jià)有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡羅模擬
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110. 基于GARCH模型的波動率與隱含波動率的實(shí)證分析——以上證50ETF期權(quán)為例
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