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81. 重尾新息下基于非對稱Log-GARCH模型的VaR估計
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82. 基于GARCH族模型的VaR方法在我國股市風(fēng)險度量中的應(yīng)用研究
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83. 基于GARCH-MIDAS模型與極值理論的國際原油市場VaR預(yù)測研究
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84. 基于VaR-GARCH模型的滬深300股指期貨基差風(fēng)險實(shí)證研究
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85. 基于GARCH-VaR模型的新三板市場流動性風(fēng)險量化研究
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86. 基于Copula-GARCH-VaR模型的我國銀行間同業(yè)拆借利率的波動研究
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87. 基于GARCH族模型的VaR和CVaR在滬深指數(shù)中的比較研究
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88. 基于GARCH簇-VaR模型的碳交易市場收益率波動性研究
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89. 基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投資組合VaR估計與優(yōu)化
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90. 基于ARMA-GARCH模型創(chuàng)業(yè)板市場風(fēng)險VaR和ES實(shí)證研究
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