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61. ARFIMA-GARCH模型的混成檢驗(yàn)及其應(yīng)用
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62. 基于RBF-GARCH模型的股指預(yù)測(cè)研究
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63. 基于GARCH模型下金融時(shí)序數(shù)據(jù)的影響點(diǎn)識(shí)別
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64. 基于GARCH族模型的棉花期貨價(jià)格波動(dòng)率研究
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65. 基于GARCH類模型的上證股市波動(dòng)性研究
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66. 基于變換核密度估計(jì)的半?yún)?shù)GARCH模型
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67. 基于GARCH和SV模型的股市期權(quán)定價(jià)研究
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68. 基于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換非參數(shù)GARCH模型的VaR估計(jì)
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69. 小波變換與GARCH組合模型的網(wǎng)絡(luò)流量預(yù)測(cè)
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70. 中國(guó)股市波動(dòng)特征的實(shí)證研究——基于GARCH族模型
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