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431. MRS-GARCH模型在滬深股指波動中的應(yīng)用研究
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432. 基于GARCH模型簇與二叉樹模型對經(jīng)理股票期權(quán)定價研究
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433. 基于BEKK-GARCH模型國際原油市場間的波動溢出效應(yīng)研究
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434. 深證成指收益率分析及預測——基于ARFIMA-GARCH模型
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435. 基于GARCH類模型的VaR計算在我國金融市場中的實證研究
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436. 互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”風險影響因素實證研究——基于VaR-GARCH類模型
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437. 中國外匯儲備匯率結(jié)構(gòu)風險研究——基于VaR-GARCH模型的實證研究
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438. 典型事實約束下中國股市的GARCH-NN混合波動率模型研究
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439. 基于GARCH-Copula模型的投資組合在險價值測度應(yīng)用研究
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440. 基于GARCH模型的VaR方法在滬深300ETF風險測量的應(yīng)用
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