本文關鍵詞：深證成指收益率分析及預測——基于ARFIMA-GARCH模型

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【摘要】：以2000年1月4日到2003年11月7日深證成指日收盤價數(shù)據(jù)為基礎,通過對其收益率序列的長記憶性以及異方差性進行檢驗,建立ARFIMA-GARCH模型,并且將模型對深證成指的預測結果與實際情況進行對比。結果表明,利用ARFIMA-GARCH模型可以較好地分析深證成指日收益率序列的變化特征,從而可以為政府及相關部門提供決策意見。
【作者單位】： 蘭州理工大學經(jīng)濟管理學院;蘭州理工大學理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11261031)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、引言在金融領域中,股票價格指數(shù)是一個國家經(jīng)濟建設健康狀況的體溫表,它的變化反映了經(jīng)濟結構和經(jīng)濟活動的宏觀變化趨勢,因此,經(jīng)濟狀況與股市行情之間存在著相當密切的關系。在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中,股票指數(shù)序列的發(fā)展變化呈現(xiàn)時變性、隨機性、非線性的特點。投資者要想在瞬息

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本文編號：1279853