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271. 高頻數(shù)據(jù)模型及其在VaR中的應(yīng)用研究
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272. 對(duì)外匯遠(yuǎn)期選擇VAR計(jì)算方法的應(yīng)用研究
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273. VaR：一種連接（Copula）函數(shù)方法的應(yīng)用
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274. 基于雙幣種期權(quán)對(duì)沖的VaR風(fēng)險(xiǎn)管理
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275. 基于VaR的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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276. VaR方法的應(yīng)用比較以及相關(guān)的實(shí)證分析
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277. 利率衍生品VaR的情景模擬法研究
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278. 基于支持向量分位數(shù)回歸多期VaR測(cè)度
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279. 基于VaR的信用風(fēng)險(xiǎn)及信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究
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280. 高頻視角下中國(guó)股市動(dòng)態(tài)VaR預(yù)測(cè)模型研究
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