在過(guò)去的二十年間,銀行管理領(lǐng)域最顯著的變化就是銀行管理重點(diǎn)從傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)橐燥L(fēng)險(xiǎn)度量?jī)?yōu)化為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理和整體風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著金融市場(chǎng)全球化的發(fā)展,各種風(fēng)險(xiǎn)在金融市場(chǎng)中越來(lái)越突出,但是作為商業(yè)銀行最古老的風(fēng)險(xiǎn)之一,信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展?fàn)顩r并沒(méi)有發(fā)生大的變化。由于我國(guó)金融市場(chǎng)和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理正處于新興發(fā)展階段,信用風(fēng)險(xiǎn)度量管理方法和技術(shù)相對(duì)比較落后,風(fēng)險(xiǎn)管理水平的落后也就使得我國(guó)商業(yè)銀行的整體競(jìng)爭(zhēng)力水平相對(duì)落后于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家。本文從如何提高我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理水平的角度出發(fā),首先在總結(jié)國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理發(fā)展?fàn)顩r和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值理論應(yīng)用現(xiàn)狀的理論基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)有實(shí)證分析的研究結(jié)果,對(duì)國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的幾個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行比較,分析它們?cè)谖覈?guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具體實(shí)踐中的優(yōu)缺點(diǎn)和適用性,結(jié)果因?yàn)槟軌蜉^精確的模擬銀行信貸的損失分布,并且在進(jìn)行實(shí)證分析時(shí)所需數(shù)據(jù)也較少,CreditRisk+模型在我國(guó)金融市場(chǎng)環(huán)境下具有較高的適用性,所以本文就采用該模型來(lái)進(jìn)行后面的研究。在改進(jìn)CreditRisk+模型部分,首先介紹CreditRisk+模型的基本理論及其... 

【文章來(lái)源】：杭州電子科技大學(xué)浙江省

【文章頁(yè)數(shù)】：64 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

信用風(fēng)險(xiǎn)的概率分布

圖 2-3 銀行風(fēng)險(xiǎn)緩沖圖用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本要求方面，有許多種方法，簡(jiǎn)單的做此來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；復(fù)雜的做法是建立組合模型，綜合性。銀行持有經(jīng)濟(jì)資本最關(guān)鍵的動(dòng)因在于，可以更清晰地識(shí)，還是在各部門和各業(yè)務(wù)間，都有充足的資本來(lái)預(yù)防風(fēng)時(shí)，也是由于以下幾方面的原因:一是滿足監(jiān)管要求;二風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控手段是否有效;三是避免銀行過(guò)分資本化;四是最優(yōu)化;五是決策評(píng)價(jià)銀行的戰(zhàn)略。圖 2-4 就顯示了從 2本充足率的發(fā)展?fàn)顩r。

圖 2-4 我國(guó)商業(yè)銀行近幾年資本充足率的狀況本在數(shù)值上等同于意外損失，我們只需要計(jì)算其中任意一個(gè)數(shù)東的風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)確定整體風(fēng)險(xiǎn)水平和戰(zhàn)略，采用一定的計(jì)量方括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)等)和它們損失的分布特征期限內(nèi)，可以在有效防范潛在意外損失的情況下，精確的度量意外損失，所要考慮的因素包括預(yù)期損失和置信區(qū)間等。經(jīng)濟(jì)它的高低取決于所選擇的置信水平的高低，置信水平越高，風(fēng)多，反之就相反。這里置信水平的選擇可以由銀行管理層或股東當(dāng)局預(yù)期等多方面因素共同決定。置的一般原則，是在充分了解風(fēng)險(xiǎn)分布情況下，對(duì)資產(chǎn)組合采本。前提是了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布及其性質(zhì)，識(shí)別估量各種風(fēng)相關(guān)性，以此來(lái)確定容忍程度。經(jīng)濟(jì)資本的配置，一般都是基

【參考文獻(xiàn)】：
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