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251. 基于MRS-GARCH的社�；鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
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252. 基于DEJ-GARCH-Vasicek模型的利率跳躍行為研究
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253. 基于GARCH-M模型的股指期貨對(duì)股市波動(dòng)影響的研究
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254. 基于ARIMA-GARCH模型對(duì)WTI指數(shù)的實(shí)證研究
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255. 基于MC-GARCH-VaR下的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究
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256. 基于MCMC的貝葉斯變結(jié)構(gòu)金融時(shí)序GARCH模型研究
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257. 國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格指數(shù)波動(dòng)的GARCH族分析
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258. 基于EMD-GARCH的余額寶收益率預(yù)測(cè)研究
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259. 基于GARCH類和SV類模型的中國(guó)債券市場(chǎng)實(shí)證分析
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260. 基于GARCH-GPD-COPULA函數(shù)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)研究
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