為您找到約719篇文章，耗時0.0231秒，數(shù)據(jù)庫總量為386,043,510篇。
-
241. 基于GARCH-M模型對中國股票市場風(fēng)險溢價的研究
-
-
242. 基于GARCH族模型的國內(nèi)外煤炭價格波動特征實(shí)證研究
-
-
243. 基于小波多分辨率GARCH模型的匯率去噪預(yù)測
-
-
244. 基于DF-GARCH模型的高維資產(chǎn)組合VaR度量
-
-
245. 中美股市杠桿效應(yīng)與波動溢出效應(yīng)——基于GARCH模型的實(shí)證分析
-
-
246. 基于GARCH-JUMP類模型隱含VaR的比較研究
-
-
247. 基于GARCH-VaR模型的開放式基金風(fēng)險度量
-
-
248. 我國銀行間債券回購利率風(fēng)險度量——基于GARCH族模型的分析
-
-
249. GARCH模型的改進(jìn)及其在股市收益波動分析中的應(yīng)用
-
-
250. 基于面板GARCH模型的中美股票市場藤結(jié)構(gòu)相依性研究
-
