本文關(guān)鍵詞： 匯率去噪 小波多分辨率 狀態(tài)轉(zhuǎn)換　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：針對高低頻振蕩以及效應(yīng)抵消的匯率去噪問題,文章利用狀態(tài)轉(zhuǎn)換GARCH模型進(jìn)行了基于小波多分辨率的匯率去噪信號振蕩修正以及信號指數(shù)化修正,并結(jié)合狀態(tài)轉(zhuǎn)換GARCH的小波多分辨率,進(jìn)行相應(yīng)的分解與擬合,結(jié)果證實:匯率的信號模擬存在高頻振蕩和低頻振蕩區(qū)間的疊合,也即是基礎(chǔ)變量信號在一階、二階參變過程中的效應(yīng)抵消。
[Abstract]:In view of the high frequency oscillation and counteract the effects of the exchange rate problem of image denoising, this paper using the state transition model of GARCH wavelet multi resolution rate signal denoising correction and signal oscillation index correction based on combination of wavelet and multiresolution GARCH conversion, decomposition and fitting for the corresponding results show that exchange rate signal exists high frequency and low frequency oscillations of interval superposition, that is based on the variable signal in one order, two order parametric offset effect in the process.

【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院;
【基金】：國家哲學(xué)社會科學(xué)基金資助項目(12FJL005)
【分類號】：F224;F832.6
【正文快照】： 0引言1 GARCH模型及其對匯率去噪的修正隨著我國匯改制度的不斷深入發(fā)展,以及國際金融市1.1 GARCH模型對匯率去噪信號振蕩的修正場應(yīng)對匯率波動風(fēng)險機(jī)制的逐步完善,一國匯率風(fēng)險問題GARCH模型的基礎(chǔ)是圍繞Bollerslev提出的單狀態(tài)越來越受到學(xué)術(shù)界的廣泛重視。同時,匯率變動的

【參考文獻(xiàn)】

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