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181. 個(gè)人投資者利用50ETF期權(quán)套期保值方案設(shè)計(jì)
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182. 基于B-S模型的上證50ETF期權(quán)定價(jià)的實(shí)證研究
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183. 基于GARCH-GH模型的上證50ETF期權(quán)定價(jià)研究
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184. 投資者結(jié)構(gòu)與ETF定價(jià)效率——基于賬戶(hù)級(jí)數(shù)據(jù)的實(shí)證研究
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185. 關(guān)于50ETF期權(quán)市場(chǎng)知情交易對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)影響的實(shí)證研究
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186. 關(guān)于上證50ETF期權(quán)價(jià)格有效性研究——基于期權(quán)平價(jià)理論分析
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187. 融資融券交易對(duì)我國(guó)ETF基金波動(dòng)性的影響研究
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188. 基于HAR模型的上證50ETF波動(dòng)率指數(shù)特征及應(yīng)用研究
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189. ETF在股指期貨期現(xiàn)套利中的跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)分析
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190. 在ETF投資管理中股指期貨套期保值的效率研究
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