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91. 基于非參數(shù)GARCH模型的匯率波動性預(yù)測
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92. 支持向量機與GARCH族模型對股市的分析
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93. 基于Copula-GARCH的投資組合風(fēng)險研究
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94. 波動率分析：GARCH族及模糊時間序列模型
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95. 基于單變量GARCH-M模型的風(fēng)險厭惡度量
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96. 基于跳躍GARCH模型的VaR風(fēng)險管理研究
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97. 基于價值函數(shù)修正的GARCH模型及其風(fēng)險測量研究
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98. 中國股市季節(jié)效應(yīng)的非對稱GARCH均值研究
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99. 深證綜指的ARMA-GARCH模型實證分析
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100. 基于GARCH模型的人民幣匯率形成機制研究
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