發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 13:21

【摘要】：文章利用非參數(shù)GARCH模型來預(yù)測人民幣匯率的波動(dòng)性,并且與參數(shù)GARCH族模型的預(yù)測結(jié)果進(jìn)行比較。理論上,非參數(shù)GARCH模型避免了參數(shù)GARCH族模型形式上的錯(cuò)誤設(shè)定,具有穩(wěn)健性。文章選擇美元和日元兌人民幣匯率的日對數(shù)收益率來進(jìn)行預(yù)測,預(yù)測結(jié)果綜合表明非參數(shù)GARCH模型具有最強(qiáng)的預(yù)測能力。
[Abstract]:In this paper, the non-parametric GARCH model is used to predict the volatility of RMB exchange rate, and the results are compared with those of the parametric GARCH family model. In theory, the nonparametric GARCH model avoids the formal errors of the parametric GARCH family model and is robust. In this paper, the daily logarithmic return rate of dollar and yen / RMB exchange rate is chosen to forecast. The forecast results show that the nonparametric GARCH model has the strongest predictive ability.
【作者單位】： 中國海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金資助項(xiàng)目(10YJC790396) 山東省自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(ZR2010GQ008) 中國海洋大學(xué)青年教師科研專項(xiàng)基金資助(82421119)
【分類號】：F224;F832.52

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會議論文 前10條

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本文編號：2421585